ศึกษาอดีตแบบ Back Tesing ธุรกิจช่วยวิเคราะห์การลงทุนแบบมีระบบ เพิ่มผลตอบแทนที่ดี ตอนที่ 2 แบบอัตโนมัติ

กลับมา กทม เรียบร้อยแล้ว น้ำลดสามารถเข้าบ้านได้  ช่วงที่ผ่านมา ขับรถมาเรียน กทม ชลบุรี ไปกลับเหนื่อยดี แต่เพื่อเพิ่มความรู้ ก็ทำไป ได้มีโอกาสไปดูงานที่พัทยา ชลบุรี ในการเรียนบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ได้เยี่ยมชมกิจการหุ้นตัวหนึ่ง ชื่อ CENTEL  สถานที่สวยดี บรรยากาศดี ครับ ได้ฟังแนวทางการบริหารดีมาก แต่ พอเปิดดูราคา ค่าพื้นฐาน P/E ที่สูงมาก แต่ ราคาหุ้นยังเพิ่มได้อีกมากมาย (ค่าพื้นฐานไม่ค่อยดี ราคายังขึ้น แปลก แต่ เรื่องจริง)  

 

 
มาดูกราฟทางเทคนิคประกอบในการซื้อ ขาย 

CENTEL จากกราฟเทคนิคช่วย ลงทุนซื้อตอนต้นทุน 8 บาท  ตามระบบ ขายที่  9.7-10 บาท ผลตอบแทน 21.25-25% ถือประมาณ 2 เดือน ไม่แย่นักใช่ไหมครับ มีผลตอบแทนพอเพียงนะครับ กลับการลงทุนเรียนรู้ทางเทคนิค ร่วมกับ การเลือกหุ้น ดี ดี สักตัว ถ้าเราติดตามหุ้นที่เราสนใจ สม่ำเสมอ ผลตอบแทนออกมาดีแน่นอน จากการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคประกอบ  จะได้ผลตอบแทนที่ดีได้ครับ ถ้าเราถือหุ้นแบบมี Positioning ที่ต้องนิ่ง  ใจนิ่ง ไปตามระบบ

กลับมาศึกษาอดีตแบบ Back Tesing ธุรกิจช่วยวิเคราะห์การลงทุนแบบมีระบบ นอกจาก Test ด้วยแบบ Manual ด้วยแล้ว สามารถใช้โปรแกรม Back Test แบบอัตโนมัติได้ด้วย  ทำอย่างไร อาจจะต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปในโปรแกรม Metastock  นั่นเอง...  สาย วิศวะ เรียนเขียนโปรแกรมกันเกือบทุกสาขา ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ ไม่ว่าจะเป็น ภาษา C++  Visual Basic หรือ Matlab เป็นพื้นฐานกันอยู่แล้ว ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนะครับ เพียงเหมือน เราทำวิจัย เอาทางพื้นฐาน Engineering มาใช้กับ การลงทุน หุ้น Stock ที่เรียกว่า  "Stock Engineering"  (เหมือน ทำวิจัยแบบ เรียน ป.เอก วิจัยแบบนี้ วิจัยเสร็จ สามารถให้เราลงทุนได้ ผลตอบแทนในการลงทุนได้ดีขึ้น น่าทำกว่าอีกกว่าอีกครับ ได้ค่าขนมทานด้วย ลงทุนเงินพอร์ตโตขึ้นด้วยอีก )

กลับมากับคำถาม ทำไมต้อง Back Test ในการทดสอบระบบ เป็นการทดสอบในการเลือกระบบการลงทุนให้เหมาะกับ การลงทุน จะใช้ Indicators ตัวไหน ดี เยอะแยะไปหมด บางคนใช้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) ยังไม่เหมือนกันเลย  ...แต่ มีคำถามว่า เลือกเส้นไหน ดี ค่าเท่าไหร่ จึงมีความเสี่ยงน้อยสุด ซึ่งหมายถึง ผลตอบแทนที่ดีจะมากขึ้นแน่นอน  ....ทำไมใช้ ค่าเท่านี้ ตอบไม่ได้ ...ก็ ได้คำตอบ ใช้ตามเขา ไม่รู้ว่า ทำไม  ทุกระบบ ไม่ได้ความถูกต้อง 100%  มีจุดอ่อน 

หุ้นไทย CENTEL 

ลองทดสอบข้อมูลให้ชมกัน ในการทดสอบ หุ้น CENTEL ที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA5 -10-15-20-25 ในการเข้าซื้อ ขาย ให้ชมกัน

จะเห็นว่า หุ้น CENTEL  ลงทุนตามระบบด้วย EMA10  1 ปี ได้ผลตอบแทน 12.34%


หุ้น ต่างประเทศ : AAPL (Apple)

ทดสอบระบบด้วย การเข้าซื้อ ชาย ด้วย Indicator MACD >0 

ผลการทดสอบ 1 ปี ย้อนหลัง Buy and Hold profit สามารถได้ผลตอบแทน 118.98%
 ในการทดสอบระบบ ยังมีอีกหลายแบบ เช่น EMA ตัดกัน หรือ Golden cross หรือ MACD > Signal เป็นต้น แบบไหนดี ได้ผลดีอย่างไร มีจุดอ่อนอย่างไร  ที่ใช้ ดีแล้ว หรืออย่างไร


บทสรุป    การทดสอบระบบ Back Test เป็นการทดสอบแนวทางการซื้อ ขาย หรือ Positioning ในการลงทุน ด้วยเงื่อนไขอะไร หลายคนพยายามหาระบบการลงทุน ที่ดีที่สุด ซื้อแล้วได้กำไรมากที่สุด คาดเดาอนาคต โน่น นี่ นั่น ไม่มีใครรู้อนาคต แต่ที่ทำได้คือ ต้องมีแนวทางการลงทุน (Positioning) ที่มีผลตอบแทนที่ดี จะสังเกตได้ว่า เวลาทดสอบข้อมูลในอดีต ง่ายไม่ยาก แต่ ในการลงทุนในสถานการณ์จริง มีความยากกว่า จึงต้องมี Positioning ในการตัดสินใจที่ดี  การทดสอบ Back Test หา Indicators ตัวไหนที่ควรใช้ เป็นแนวทางของเรา จากตัวอย่าง ไม่ว่า ลงทุนระบบไหน ก็จะมีกำไรพอเพียง  เพียงแต่ กำไรมา่กน้อยต่างกัน  ซึ่ง เราสามารถพัฒนาระบบการลงทุน ปิดจุดอ่อน ของระบบที่ลงทุน ด้วยการวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ร่วมกับการวิเคราะห์อัตโนมัติ ช่วยตรวจสอบในการลงทุน เพื่อให้ ระบบการลงทุนมีความสมบูรณ์แบบ เท่าที่ทำได้ มีผลตอบแทนได้ดี ในระยะเวลาที่จำกัดครับ  อย่าเพียงหุ้นซื้อแค่ ถือ ไม่ได้บริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด