ปีนี้ กลับมาแคนาดารักษาสิทธิพลเมือง วันที่ 23 มกราคม 2557 เพื่อรอสอบเป็น Canadian Citizenship ครับ (รัฐบาลเรียกตัวไปสอบ Canadian Citizenship Test แล้ววันนี้ คงอีก 1-2 เดือน คงเรียบร้อย) ที่สมัครไว้ เดือน เมษายน ปี 2011 กลับเมืองไทย ไป 2.5 ปี กว่า ได้กลับไปทำงานบริษัททำกังหันลม (Wind tubines) ของเยอรมัน และเริ่มสอนการลงทุน เป็นงานอดิเรก พร้อมกับ การเรียนต่อ ระดับปริญญาเอก ที่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา และ ปริญญาโท EMBA ที่ นิด้า เพื่อต่อยอดการลงทุน และ สร้างบริษัท PBFI Co.,Ltd ขึ้น มา เพื่อดำเนินงานทางด้านธุรกิจดังนี้
1. Algorithmic Trading Programing based on Financial Engineering
www.pbfinvestment.com (Under construction)
เขียนโปรแกรม ออกแบบ พัฒนาระบบ ให้เช่าโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ด้านการลงทุนแบบอัตโนมัติสำหรับ งานซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในตลาดทุน ตลาดเงิน ในประเทศและต่างประเทศ
2. Global Investing School & Education -www.millionsinvestment.com
จัดอบรมสัมนา เผยแพร่ความรู้ จัดทำงานเขียน สิ่งพิมพ์ ทางการลงทุนด้านเงินให้ผู้สนใจ ในตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับ เมือง Vancouver ของ Canada เป็น เมืองท่องเทียว และ ติดลำดับต้นๆ ของเมืองที่หน้าอยู่ระดับโลก มีชาวเอเชีย จีน ฮ่องกง ญุี่ปุ่น เกาหลี หลายๆ ชาติ อาศัยอยู่เป็น เมืองที่สภาวะอากาศ คล้ายทางเอเชียมากที่สุด มีฝน พรำ ๆ มีหิมะ เพียงไม่กี่ อาทิตย์ น่าอยู่เหมาะสมกับชาวเอเชีย ของอร่อยๆ หลายๆ ที่ สามารถหาทานได้อย่างไม่ยากนัก
ชีวิตในปีนี้ 9 เดือน อยู่ Vancouver ในคอนโด เป็นส่วนมาก ที่พัก น่าอยู่ มีสวนสำหรับ การออกกำลังกาย สำหรับการทำงาน คิดค้น ทดสอบ โรบอท รวมทั้ง การเทรด USA-options ในห้องเงียบๆ สงบ เรียกว่า Trade for a Living ได้เลย เหมาะกับการใช้ความคิด วิจัยค้นคว้าเป็นอย่างดี
กลับมาเข้าเรื่อง กลับการพิสูจน์ ว่า โรบอท ทำเงินได้จริง หรือ โดยเราจะใช้ วิธี Hypothesis Testing แบบง่ายๆ คือ เราตั้งสมมุติฐานว่า Ho = โรบอทเทรดอัตโนมัติ ทำเงิน ไม่ได้เรื่องจริง
เราต้องพิสูจน์ด้วย การหาข้อมูล Sample และ Population มาขัดแย้ง กับสมมุติฐาน Ho
เราเริ่มกันที่ การค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติ ในตลาดการเงินโลก ว่า มีอยู่จริงหรือไม่
ค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติ ในส่วน บริษัท หรือ กองทุน ที่ ใช้โรบอทในการลงทุน มีตัวอย่าง ดังนี้
โดยที่ โรบอทเทรดอัตโนมัติ มีการโฆษณาตาม Website ต่างๆ ที่วางจำหน่ายในตลาดโลก มีราคา ตั้งแต่ 299$ - 5,000$ ขึ้นกับ Performance ของโรบอทแต่ละตัว โดยมาการจัดลำดับไว้ให้ด้วยตามตัวอย่าง
จากประสบการณ์ตรง ก็ไม่สามารถใช้ทำกำไรได้จริงเหมือนต้นแบบ เนื่องจากต้องมีความเข้าใจในระบบ กลยุทธ์ ปัจจัยความแตกต่างกันของสภาวะตลาด การตั้งค่า Setting ของโรบอท ที่เหมาะสม รวมทั้งรายละเอียดของโบรคเกอร์ที่จะใช้โรบอทเทรด ซึ่งได้ทดลองซื้อมา 10 ตัว ระดับ Top10 ของตลาด ราคาตัวละ 300$-600$ แต่ละตัวระดับต้นๆ ของโลก หมดการทดลองไปหลายพัน $ เมื่อทำการรัน ทดสอบในตลาดจริงแล้ว สรุปว่า ไม่ได้เป็นแบบตัวอย่างต้นแบบ ตามโฆษณาที่สวยหรู แต่ประการใดๆ สรุปว่า โดนฝรั่ง ต่างชาติต้ม ไป ตามระเบียบ
ต่อมา จึงได้ตั้งทีม R&D คิดค้น พัฒนา ทดสอบ โปรแกรมกันเอง โดยการลองทดสอบรันด้วยตัวเองกันบ้างว่าเป็น อย่างไร (ต้องลองทำเอง ทดสอบเองจึงจะได้ว่า เป็นไปได้จริงหรือไม่)
มาชมบางอย่าง ตัวอย่าง ความล้มเหลวกันก่อน มีทั้งพอร์ต Demo และ Real Account ตามภาพประกอบ ก็ เป็นหลักร้อยตัว สำหรับการทดสอบรันตามสภาวะตลาดจริงใน 1 ปีที่ผ่านมา
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลว มาจาก ความเข้าไม่เข้าใจการทำงานของโรบอทที่ดีพอ ไม่ทราบข้อกำจัดของโรบอท มีความโลภ ทำให้เกิดการ เรียนรู้ ความเข้าใจว่า ความผิดพลาด มี เกิดสาเหตุจากอะไร เพื่อแก้ไขปรับปรุง ได้เป็น อย่างดี
เรามาดูส่วน Sample ที่ สามารถใช้งานได้จริงกันบ้าง โดยทดสอบในตลาดจริง เป็น ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สำหรับ โรบอทประเภท Cash Flow Generation เน้น สร้างกระแสเงินสด ตามตัวอย่าง ดังนี้
โรบอทเทรดอัตโนมัติ EUR/USD สำหรับ ทุน 1,000 $
Prototype #1
Backtest
Forward Test
Prototype #2
Backtest
Forward Test
โรบอทเทรดอัตโนมัติ Gold Spot (XAU/USD) สำหรับ ทุน 1,000-10,000 $
Gold Prototype #1 Trading Zone 900-1900$/oz
Backtest
Forward Test
โดยโรบอทเทรด Gold แบบอัตโนมัติ มีการออกแบบได้หลายแบบ ที่ทดสอบในสภาวะตลาดจริง ตามภาพผลทดสอบดังนี้
Gold Prototype #2 Trading Zone 0-1900$/oz
Backtest
Forward Test
นอกจากนี้ ทางทีม PBFI กำลังพัฒนาโรบอทแบบ Survival เน้นความอยู่รอดเป็นหลัก ในสภาวะตลาดที่รุนแรง สำหรับ ใช้ช่วยลูกค้าระดับรายย่อย (Retailers) ให้ลงทุนมีความปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำ มีผลตอบแทนเป็นบวกในระดับทีน่าพอใจ ช่วยแก้ไขปัญหา นักลงที่ขาดทุนสะสม ล้างพอร์ต ซึ่งทำให้ เงินลงทุนของคนไทย ไหลไปออกนอกประเทศให้นักลงทุนต่างชาติ
Prototype Model # Forward Testing
สรุป โรบอทเทรดอัตโนมัติ มีความสามารถในการทำกำไร ได้จริง เป็น เรื่องจริง ขัดแย้งสมมุติฐาน (Ho < > 0) ได้พิสูจน์จากการทำ Sample ให้เห็นแล้ว โดยโรบอทเทรดอัตโนมัติแต่ละรูปแบบ จะมี กลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน และ มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งาน จะต้องมีเข้าใจในระบบที่เหมาะสม ถึงขีดจำกัดของโรบอท ในแต่ละประเภท ซึ่งทางทีมงาน PBFI ได้พัฒนา คิดค้นโปรแกรมและทดสอบการใช้งานพอร์ตจริงและสภาวะตลาดจริง พิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วสามารถใช้งานได้จริง โดยมีแผนวางจำหน่าย สำหรับบางรุ่น บางโมเดล ให้บริการเช่า ให้บริการ Copy Trading สัญญานเทรด สำหรับ โปรแกรมโรบอทเทรดแบบอัตโนมัติ ในต้นปี 2015 นี้ พร้อมการอบรมการใช้งาน เพื่อให้ สามารถเข้าใจระบบการลงทุนของโรบอทเทรดอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี
โดยสามารถติดตาม ข่าว ความรู้เพิ่ม ความคืบหน้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์โรบอทเทรดอัตโนมัติ แบรนด์ POLARBOT ของ บริษัท PBFI Co.,Ltd ได้ที่ Fanpage
ในตอนต่อไป จะมาเล่าให้ฟัง โรบอทเทรดอัตโนมัติ สำหรับ ตลาด TFEX ของเมืองไทยกันต่อ ^-^
Kittinu M.
Co-CEO PBFI Co.,Ltd
Oct17 2014
Email: nu.pbfi@gmail.com
