ลงทุนตลาด Forex ด้วยโรบอทเทรดอัตโนมัติ เป็นไปได้จริงหรือไม่ เป็นไปได้ เป็นไปได้อย่างไร ตอนที่ 2

ปีนี้ กลับมาแคนาดารักษาสิทธิพลเมือง วันที่ 23 มกราคม 2557  เพื่อรอสอบเป็น Canadian Citizenship ครับ (รัฐบาลเรียกตัวไปสอบ Canadian Citizenship Test แล้ววันนี้ คงอีก 1-2 เดือน คงเรียบร้อย) ที่สมัครไว้ เดือน เมษายน ปี 2011  กลับเมืองไทย ไป 2.5 ปี กว่า  ได้กลับไปทำงานบริษัททำกังหันลม (Wind tubines) ของเยอรมัน และเริ่มสอนการลงทุน เป็นงานอดิเรก พร้อมกับ การเรียนต่อ ระดับปริญญาเอก ที่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา และ ปริญญาโท EMBA ที่ นิด้า เพื่อต่อยอดการลงทุน และ สร้างบริษัท PBFI Co.,Ltd ขึ้น มา เพื่อดำเนินงานทางด้านธุรกิจดังนี้

1. Algorithmic Trading Programing based on Financial Engineering
    www.pbfinvestment.com (Under construction)
เขียนโปรแกรม ออกแบบ พัฒนาระบบ ให้เช่าโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ด้านการลงทุนแบบอัตโนมัติสำหรับ งานซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในตลาดทุน ตลาดเงิน ในประเทศและต่างประเทศ

2. Global Investing School & Education -www.millionsinvestment.com
จัดอบรมสัมนา เผยแพร่ความรู้ จัดทำงานเขียน สิ่งพิมพ์ ทางการลงทุนด้านเงินให้ผู้สนใจ ในตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับ เมือง Vancouver ของ Canada เป็น เมืองท่องเทียว และ ติดลำดับต้นๆ ของเมืองที่หน้าอยู่ระดับโลก มีชาวเอเชีย จีน ฮ่องกง ญุี่ปุ่น เกาหลี หลายๆ ชาติ อาศัยอยู่เป็น เมืองที่สภาวะอากาศ คล้ายทางเอเชียมากที่สุด มีฝน พรำ ๆ  มีหิมะ เพียงไม่กี่ อาทิตย์  น่าอยู่เหมาะสมกับชาวเอเชีย ของอร่อยๆ หลายๆ ที่ สามารถหาทานได้อย่างไม่ยากนัก

ชีวิตในปีนี้ 9 เดือน อยู่ Vancouver ในคอนโด เป็นส่วนมาก ที่พัก น่าอยู่ มีสวนสำหรับ การออกกำลังกาย สำหรับการทำงาน คิดค้น ทดสอบ โรบอท รวมทั้ง การเทรด USA-options ในห้องเงียบๆ สงบ เรียกว่า Trade for a Living ได้เลย เหมาะกับการใช้ความคิด วิจัยค้นคว้าเป็นอย่างดี

กลับมาเข้าเรื่อง กลับการพิสูจน์ ว่า โรบอท ทำเงินได้จริง หรือ โดยเราจะใช้ วิธี Hypothesis Testing แบบง่ายๆ  คือ เราตั้งสมมุติฐานว่า   Ho =  โรบอทเทรดอัตโนมัติ ทำเงิน ไม่ได้เรื่องจริง
เราต้องพิสูจน์ด้วย การหาข้อมูล Sample และ Population  มาขัดแย้ง กับสมมุติฐาน Ho

เราเริ่มกันที่ การค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติ ในตลาดการเงินโลก ว่า มีอยู่จริงหรือไม่

ค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติ ในส่วน บริษัท หรือ กองทุน ที่ ใช้โรบอทในการลงทุน มีตัวอย่าง ดังนี้

ค้นหา Population โรบอทเทรดอัตโนมัติที่ทำการจ่ายสัญญาน (Copy trading) แบบมีค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ 20$ ต่อเดือน ในตลาดการเงินโลก ตามตัวอย่าง

โดยที่ โรบอทเทรดอัตโนมัติ มีการโฆษณาตาม Website ต่างๆ ที่วางจำหน่ายในตลาดโลก มีราคา ตั้งแต่ 299$ - 5,000$ ขึ้นกับ Performance ของโรบอทแต่ละตัว  โดยมาการจัดลำดับไว้ให้ด้วยตามตัวอย่าง

จากประสบการณ์ตรง ก็ไม่สามารถใช้ทำกำไรได้จริงเหมือนต้นแบบ เนื่องจากต้องมีความเข้าใจในระบบ กลยุทธ์ ปัจจัยความแตกต่างกันของสภาวะตลาด  การตั้งค่า Setting ของโรบอท ที่เหมาะสม รวมทั้งรายละเอียดของโบรคเกอร์ที่จะใช้โรบอทเทรด  ซึ่งได้ทดลองซื้อมา 10 ตัว ระดับ Top10 ของตลาด ราคาตัวละ 300$-600$  แต่ละตัวระดับต้นๆ ของโลก หมดการทดลองไปหลายพัน $ เมื่อทำการรัน ทดสอบในตลาดจริงแล้ว สรุปว่า ไม่ได้เป็นแบบตัวอย่างต้นแบบ ตามโฆษณาที่สวยหรู แต่ประการใดๆ  สรุปว่า โดนฝรั่ง ต่างชาติต้ม ไป ตามระเบียบ


ต่อมา จึงได้ตั้งทีม R&D คิดค้น พัฒนา ทดสอบ โปรแกรมกันเอง โดยการลองทดสอบรันด้วยตัวเองกันบ้างว่าเป็น อย่างไร  (ต้องลองทำเอง ทดสอบเองจึงจะได้ว่า เป็นไปได้จริงหรือไม่)

มาชมบางอย่าง ตัวอย่าง ความล้มเหลวกันก่อน มีทั้งพอร์ต Demo และ Real Account ตามภาพประกอบ ก็ เป็นหลักร้อยตัว สำหรับการทดสอบรันตามสภาวะตลาดจริงใน 1 ปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความล้มเหลว  มาจาก ความเข้าไม่เข้าใจการทำงานของโรบอทที่ดีพอ ไม่ทราบข้อกำจัดของโรบอท มีความโลภ ทำให้เกิดการ เรียนรู้ ความเข้าใจว่า ความผิดพลาด มี เกิดสาเหตุจากอะไร เพื่อแก้ไขปรับปรุง ได้เป็น อย่างดี

เรามาดูส่วน Sample ที่ สามารถใช้งานได้จริงกันบ้าง โดยทดสอบในตลาดจริง เป็น ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สำหรับ โรบอทประเภท Cash Flow Generation เน้น สร้างกระแสเงินสด ตามตัวอย่าง ดังนี้


โรบอทเทรดอัตโนมัติ EUR/USD   สำหรับ ทุน 1,000 $

Prototype #1

Backtest

Forward Test

Prototype #2

Backtest

Forward Test

โรบอทเทรดอัตโนมัติ Gold Spot (XAU/USD)   สำหรับ ทุน 1,000-10,000 $

Gold Prototype #1   Trading Zone 900-1900$/oz

Backtest

Forward Test

                               

โดยโรบอทเทรด Gold แบบอัตโนมัติ มีการออกแบบได้หลายแบบ ที่ทดสอบในสภาวะตลาดจริง ตามภาพผลทดสอบดังนี้

Gold Prototype #2   Trading Zone 0-1900$/oz

Backtest

Forward Test

นอกจากนี้  ทางทีม PBFI กำลังพัฒนาโรบอทแบบ Survival เน้นความอยู่รอดเป็นหลัก ในสภาวะตลาดที่รุนแรง สำหรับ ใช้ช่วยลูกค้าระดับรายย่อย (Retailers)  ให้ลงทุนมีความปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำ มีผลตอบแทนเป็นบวกในระดับทีน่าพอใจ  ช่วยแก้ไขปัญหา  นักลงที่ขาดทุนสะสม ล้างพอร์ต ซึ่งทำให้ เงินลงทุนของคนไทย ไหลไปออกนอกประเทศให้นักลงทุนต่างชาติ


Prototype Model # Forward Testing
  

สรุป  โรบอทเทรดอัตโนมัติ มีความสามารถในการทำกำไร ได้จริง เป็น เรื่องจริง ขัดแย้งสมมุติฐาน (Ho < > 0)  ได้พิสูจน์จากการทำ Sample ให้เห็นแล้ว  โดยโรบอทเทรดอัตโนมัติแต่ละรูปแบบ จะมี กลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน และ มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ผู้ใช้งาน จะต้องมีเข้าใจในระบบที่เหมาะสม ถึงขีดจำกัดของโรบอท ในแต่ละประเภท  ซึ่งทางทีมงาน PBFI ได้พัฒนา คิดค้นโปรแกรมและทดสอบการใช้งานพอร์ตจริงและสภาวะตลาดจริง พิสูจน์ในเบื้องต้นแล้วสามารถใช้งานได้จริง  โดยมีแผนวางจำหน่าย สำหรับบางรุ่น บางโมเดล  ให้บริการเช่า  ให้บริการ Copy Trading สัญญานเทรด สำหรับ โปรแกรมโรบอทเทรดแบบอัตโนมัติ ในต้นปี 2015 นี้ พร้อมการอบรมการใช้งาน เพื่อให้ สามารถเข้าใจระบบการลงทุนของโรบอทเทรดอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

โดยสามารถติดตาม ข่าว ความรู้เพิ่ม ความคืบหน้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์โรบอทเทรดอัตโนมัติ แบรนด์ POLARBOT ของ บริษัท PBFI Co.,Ltd ได้ที่ Fanpage

https://www.facebook.com/Polarbots

                                                 

ในตอนต่อไป จะมาเล่าให้ฟัง โรบอทเทรดอัตโนมัติ สำหรับ ตลาด TFEX  ของเมืองไทยกันต่อ ^-^


Kittinu M.
Co-CEO  PBFI Co.,Ltd
Oct17 2014

Email: nu.pbfi@gmail.com

ลงทุนตลาด Forex ด้วยโรบอทเทรดอัตโนมัติ เป็นไปได้จริงหรือไม่ เป็นไปได้ เป็นไปได้อย่างไร ตอนที่ 1

    เล่าต่อ...ปีกว่าแล้ว ที่ไม่ได้เขียน Blog ต่อ กลับมาเขียนอีกครั้ง จากการไป ค้นคว้าวิจัยโรบอทเทรดอัตโนมัติ หรือ บางคนอาจจะรู้จักในนาม Expert Adviser หรือ EA นั้นเอง ..หลังจากที่ได้กลับมาจาก Canada ช่วงเมษายน 2556 ก็ได้ตั้งทีมงานในรูปแบบ บริษัท PBFI Co.,Ltd ขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556

 โดยการรวมตัวของนักลงทุนสายต่างๆ ทั้ง VI และ Technical ที่ลงทุนใน Common stocks, Tfex, Forex, USA-Options  ตลาดไทยและต่างประเทศ เป็น เพื่อนเก่าที่รู้จักกัน เพื่อนใหม่รู้จักจากการสอนลงทุน มีมาจากหลากหลายอาชีพ แบ่งตามได้ดังนี้

 โดยมี สัญลักษณ์ ภายใต้ Concept เดิม  คือ "หมีขาวขั้วโลก" จากเดิม คือ หมีขาวสอนตกปลา คือ สอนลงทุนให้นักเรียน คนขาดทุน ลงทุนได้เองอย่างปลอดภัยและกลับมามีกำไรได้มาเป็น หมีขาวนักล่า เน้นในการลงทุนตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลก 

โดยออกแบบโลโก้ใหม่ เป็น รูปหมีขาว กำลังล่าปลา ที่เปรียบเสมือน เงิน ตามท้องคลื่นทะเล ที่เปรียบเหมือน ตลาดเงินที่มี ขึ้นและลง นั่นเอง โดยข้างหลัง จะมีรูปโลก ซึ่งหมายถึง การลงทุนทั่วโลก ไม่ใช่ เมืองไทยเพียงอย่างเดียว  การออกแบบใหม่มี ช่องว่าง ไหลผ่าน ตัวหมีขาว จากซ้ายไปขวา ซึ่งเหมือน Cash Flow ที่ไหลผ่านตัวหมีขาวก่อน นั่นเอง คือ ความหมายที่ซ่อนใน Logo นี้

โดย มี Business Model โดยแบ่งตาม Core- Business ธุรกิจหลัก และ Non-Core Business ธุรกิจรอง ดังนี้

                                                                

แบ่งตามโครงสร้างของ Organization 

แผนผังการเคลื่อนของกำลังพล Manpower

วัฒนธรรมการทำงาน

โดยวัฒนธรรมองค์กร Culture ของ PBFI จะสามารถทำงานได้ ทุกที่ ที่ไหนในโลก ก็ได้ Working Anywhere Anytime สามารถทำงานผ่านระบบ IT Technology และ Social Network ที่ก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้นตามเทคโนโลยีของโลก โดย Office สำหรับงานสอน ประชุม และ การวิจัย ออกแบบให้น่าอยู่ เน้นความทันสมัยแบบสบายๆ

มาเข้าเรื่องกันความรู้กัน  ออกนอกเรื่องอีกตามเคย เรามาทำความรู้จัก Robot หรือ Expert Adviser หรือ EA ว่า คืออะไรกัน

Expert Adviser หรือ EA ก็คือ ระบบการเทรด FOREX อัตโนมัติ ที่ทำให้ไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟ วิเคราะห์เศรษฐกิจ หรือส่งคำสั่งซื้อ-ขายเองในการเทรด FOREX เพราะ Robot หรือ EA จะจัดการซื้อ-ขายให้ ตามโปรแกรมที่มีการประมวลผลและวิเคราะห์มาจากการเขียนโปรแแกรมจากการตัดสินใจตามเงื่อนไข หรือตาม Algorithmic Trading

EA เป็นเสมือน " Robot หุ่นยนต์" ตัวหนึ่ง ที่พัฒนามาแบบฉลาดตามระบบสมองของเทรดเดอร์ มนุษย์ ให้สามารถซื้อ-ขายแทนมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการเทรด FOREX ใด ๆ

การใช้ EA ก็คือ เราจะนำเอา EA ใส่เข้าไปในโปรแกรมการเทรด FOREX ที่เรียกว่า Metatrader4 หรือ เรียกย่อๆ ว่า MT4 แล้ว  Robot ก็จะทำการเทรด FOREX ให้เราโดยแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะแบ่งออกไปหลายรูปแบบ แล้วแต่ผู้สร้างต้องการให้ Robot หรือ EA มีเงื่อนไขการทำงานอย่างไร สามารถออกแบบเขียนโปรแกรมการเทรดได้ตามกลยุทธ์การเทรด (Strategy Trading) หรือ ตามระบบเทรด ( System Trading) ที่ เทรดเดอร์มนุษย์ สร้างเงื่อนไข ตามคำสั่งในโปรแกรม MQL4-5

Robot / Expert Adviser (EA) บน Metatrader4 (MT4)

                                   

                                          

คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ

Robot หรือ Expert Adviser (EA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเทรดของโปรแกรม Metatrader 4 ซึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติ 100% ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะ เวลาการลงทุน โดยเมื่อถึงจุดที่สมควรทำการซื้อ หรือขาย จะมีการสั่งคำสั่ง Long หรือ Short ออกไปยังโบรกเกอร์ Forex นอกจากนี้ยังสามารถจัดการเรื่องระบบการเงิน Money Management หรือเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนตามทุนให้อีกด้วย

การใช้งาน Robot (EA)

ในการใช้งาน Robot นั้นเราต้องนำ Robot หรือ Expert Adviser ที่ติดตั้ง สู่ Program MT4 หลังจากนั้นก็ทำการ Back Test เพื่อทดสอบการทำงานกับเงินปลอมหรือ บัญชี Demo account ก่อน

 ผลการทดสอบ Back Test ที่โฆษณาขายในตลาดโลก

                                   
และเมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงนำมาใช้ กับ บัญชี Real account สำหรับเงินจริง ซึ่งการใช้งาน FX Robot จะต้องเปิดเครื่องให้ Run ตลอดเวลาเพื่อที่  Robot จะได้ทำงานแทนเทรดเดอร์มนุษย์ โดยสามารถบันทึกการทำงานด้วยระบบบันทึกข้อมูลด้วย Myfxbook สำหรับเก็บค่าทางสถิตและบันทึกข้อมูลการทำงาน กำไร ขาดทุน หรือรูปแบบการเติบโตของเงินทุนได้ด้วย ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพการบันทึกการทำงานของ Robot บน Myfxbook

                                     
 ในการ Run โรบอท เราอาจจะใช้ Server Run EA ที่รู้จักกันว่า VPS (Virtual Private Server) ก็ได้เพื่อความเสถียรภาพของระบบ

ภาพแสดงการเชื่อมต่อ Robot (Expert Adviser) กับ VPS

สำหรับ รูปแบบการแสดงทำงานของ Robot ของ PBFI Co.,Ltd ที่ได้คิดค้นพัฒนา ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ใน VDOs แบบเคลื่อนไหว ให้เข้าใจมากขึ้น สามารถดูการทำงานได้ที่ ช่อง PBFI Investment  Channel บน Youtube และ Google+ ที่ https://www.youtube.com/user/PBFInvestment

 สรุป   เราได้ ทำความรู้จัก Robot หรือ Experts Adviser (EA) ในเบื้องต้นกันแล้ว ว่า คือ อะไร  ทำงานอย่างไร เชื่อมต่อกับ ระบบ Server VPS อย่างไร ในภาพรวมเบื้องต้น ซึ่งมีขายในท้องตลาดโลกแต่ ส่วนมากจากประสบการณ์ตรงที่พบ คือ ไม่สามารถทำงานได้ตามที่โฆษณาไว้ได้จริง หรือ อาจจะมีบางตัวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง  ซึ่งจะต้องค้นหาโดยการเสียเงิน $ ซื้อมาลอง เพื่อทดสอบการทำงาน โดยเสียเวลาในการทดสอบ นานหลายเดือน  ไว้จะเล่าให้ฟังในตอนที่ 2 นะ มันยาวจริงๆ กับการศึกษาเรื่อง โรบอทเทรดอัตโนมัตินี้ เป็น ระยะเวลาเกือบ 1 ปีเต็ม

ต่อมาเราจะหาคำตอบว่า โรบอทเทรดอัตโนมัติ สามารถทำกำไรได้จริง หรือ ไม่  ในการทดสอบ เราสามารถใช้แนวทางของทางวิชาสถิติ Statistics ส่วน Hypothesis Testing มาช่วยในการค้นหาคำตอบกัน

เราจะใช้แนวทาง Hypothesis Testing ในการตรวจสอบว่า  โรบอทเทรดอัตโนมัติ เทรดได้กำไร เป็น เรื่องจริงหรือไม่ โดย เราจะตั้งสันนิษฐานว่า  โรบอทเทรดอัตโนมัติ เทรดได้กำไร ไม่ใช่เรื่องจริง  ไว้ตอนที่ 2 เราจะมาค้นหาคำตอบกันจากทุกมุมโลก หรือ ที่เมืองไทย เป็นไปได้จริง หรือ ไม่อย่างไรครับ โปรดติดตามกัน